Вартість під ризиком (англ. Value at risk, VaR) – вартісний захід ризику. Це виражена в грошових одиницях оцінка величини, яку не перевищать очікувані протягом даного періоду втрати з заданою ймовірністю.
Для обчислень даних формул в Excel слід зазначити формулу: =(D4+1)*B253 в комірку D6 — обчислення мінімально можливої з ймовірністю 99% вартості активу на наступний період з урахуванням отриманого квантилю (вартість акції в комірці В253 дорівнює 5 131,5 руб .). В результаті отримуємо мінімальну вартість 5091,47 руб.
Є три методи розрахунку VaR: метод варіації-коваріації (аналітичний), моделювання на історії, статистичне моделювання (зване методом Монте-Карло). Для обчислення VaR найчастіше використовують метод варіації-коваріації (розібраний вище).
